理论上来说,基差的反套策略Vl8M以通过空现券+多期货的组合实现贴水的修复,或者从另一角iPHS理解,由于期债相对现券价格itJA估,则直接单边做多期债也是qksu行的策略,然而老券的存在降a22a了以上策略实现的概率mUBX
本期沙龙时间:2018年3月2日(周五)上午10:00